Nawet jak tak robię w swoich projektach, więc się nie martw. Dosłownie dzisiaj w nocy była dyskusja aby w GM 8.1 dodać funkcję draw_set_depth();, ale wymaga ona sporo zmian i na pewno nie będzie jej w GM 8.1, o ile w ogóle.
Z tego co wiem, przed eventem draw instancje są sortowane wg wartości depth (np. zmienionej w stepie), i na tej podstawie rysowane, niczym na warstwach w fotoszopie. Zmiana deptha w evencie draw nic nie zmienia tak naprawdę (ustawionia wartość w kolejnym stepie jest sortowana przed eventem draw, zatem choćbyśmy 10 razy ją zmieniali po drodze, ustawiona będzie tylko ta ostatnia wartość, bo to ona jest aktualną).