Pliki exe zapisujesz dając w menu Create executable czy jakoś tak.
Polecam przejrzenie przykładów z tej strony i dołączonych do GM jak tudzież lekturę artykułów. Musisz sam kombinować, bo zadając pytania i dostając gotowe odpowiedzi, nie nauczysz się niczego. Najlepsza nauka jest na metodzie prób i błędów. Oczywiście możesz się pytać na forum, ale to już w ostateczności, jak kompletnie już nie wiesz jak coś zrobić.
Co do tego problemu: klocek start moving in a direction, zaznaczasz górę i bok. Możesz ewentualnie dać dwa razy klocek Set variable. W pierwszym dajesz speed=4, w drugim direction=45. Oczywiście wartości możesz dać inne. Potem dodajesz event Collision i dajesz tam klocek Bounce against objects i przy against daj all objects. Przejrzyj przykład Hit The Ball dołączony do Game Makera w folderze Examples. Jest to tam przejrzyście zrobione na klockach, w najprostszy sposób jaki się da.