Po pierwsz jest w FAQ
Po drugie do obiektu wpisz
W draw:
draw_sprite_ext( sprite_index, image_index, x, y, image_xscale, image_yscale, image_angle, image_blend, image_alpha );
Po trzecie mozesz uzyć
window_set_cursor(<kursor>)
A w miejsce <kursor> daj
window_set_cursor( cr_none );
draw_sprite( <sprite_kursora>, -1, mouse_x, mouse_y );